블룸버그에 따르면, 미국 금융 대기업 찰스 슈왑(Charles Schwab Corp.)은 금리 관련 위험을 관리하기 위해 약 39억 달러(약 5조 6,550억 원) 규모의 파생상품을 활용하기 시작했다고 8일(현지시간) 규제 문서를 통해 밝혔다. 해당 파생상품 운용은 올해 3월 말까지 진행됐다.
슈왑은 미국 연방준비제도(연준)가 수십 년 만에 가장 공격적인 기준금리 인상 기조를 보이면서 금리 변동성에 직접적인 영향을 받았다. 텍사스주 웨스트레이크에 본사를 둔 슈왑은 금리 상승에 따라 중개업과 은행 사업 모두에서 손실을 경험한 것으로 나타났다.
지난 3월에는 미국 지역 은행들이 금리 변동에 직면한 가운데, 슈왑도 보유 중인 증권 자산의 장부 손실이 급증했다. 아울러 고객들이 더 높은 이자를 제공하는 계좌로 자금을 이동시키면서 예금 유출 현상도 발생했다. 경영진은 해당 유출이 점차 완화될 것으로 내다보고 있다.
이러한 상황 속에서 슈왑은 금리 위험을 헤지하기 위한 조치로 파생상품 전략을 도입했으며, 이를 통해 리스크 관리 역량을 강화하려는 것으로 분석된다.
한편, 찰스 슈왑의 주가는 지난 3월 이후 약 39% 하락했다. 금융시장 불안과 금리 환경 변화가 지속되는 가운데, 슈왑의 이번 헤지 전략은 경영 안정성 회복에 도움이 될 수 있을지 주목된다.
