미국 경제학자들의 분석 결과, 미국에서 186개 이상의 은행이 파산위기에 노출 될 수 있다고 발표했다.
“Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs?”이라는 제목을 가진 이 논문은 미국 은행의 통화정책에 따른 금융 안정성에 대한 연구로, 2023년에 이르러서는 어떤 시나리오가 벌어질 수 있는지 분석하고 있다.
최근 파산한 은행들은 여러 문제에 직면해 있으며, 운영에 영향을 미치는 다양한 문제들로 붕괴 됐다.
예를 들어, 실버게이트는 파산한 FTX 거래소, 설립자 샘 뱅크먼 프리드 및 자매 회사인 알메이다 리서치와의 거래로 인해 여러 규제 조치에 상태에 놓여있다.
실패한 은행들 중 일부는 운영 손실 및 기타 요인으로 인해 실패하였으며, 시그니처 뱅크는 국가 개입으로 이어졌다.
이에 따라 경제학자들은 논문을 통해 더 많은 은행이 무너질 가능성이 있다는 것을 발표했다.
미 경제학자들 더 많은 은행이 위험에 노출
논문에 따르면, 미국 최대 190개 은행이 이미 붕괴 위기에 처해있다는 결과가 나왔다.
연구자들은 실패한 실리콘 밸리 은행을 분석한 결과, 미국 은행의 10%가 현재 SVB보다 더 많은 손실을 인식하지 못하고 있으며, SVB 자본화가 기존 은행의 10%보다 높은 것으로 나타났다.
SVB 분석은 180개 이상의 미국 은행이 여전히 파산할 수 있음을 보여준다.
특히 무보험 예금자의 절반이 인출하는 유사한 상황에 직면하면 거의 3000억 달러의 보험 예금이 위험에 처할 것이라고 지적했다.
또한 무보험 예금자들의 인출로 뱅크런이 발생하게 된다면 더 많은 미국 은행들이 위험에 처하게 된다고 설명 했다.
경제학자들은 금리 인상에 따른 미국 은행들의 자산 익스포저를 분석했다고 밝혔다.
그들은 미연방 준비 은행의 움직임이 해당 부문의 금융 안정성에 어떤 영향을 미치는지 측정하는 것을 목표로 했다.
분석 결과 불행하게도 이 부문의 시장 가치는 만기까지 보유된 대출 포트폴리오를 구성하는 자산의 장부 가치가 2조 달러가 부족하다는 것을 보여준다.
또한 모든 미국 은행의 시가평가 자산이 10% 감소한 것으로 나타났다.
결론적으로 은행 자산 가치의 하락으로 인해 무보험 예금자들이 즉시 인출하기로 결정할 경우 지급 불능의 위험에 노출될수 있다고 발표했다.
특히, 보험 보장이 없는 예금자는 일반적으로 은행이 실패할 때 상대방보다 더 많은 손실을 입는다.
이와 같이 뱅크런에대한 은행 리스크를 역설적으로 설명하고 있다.
그러나 미국 은행 부문의 상황이 심각해 보이지만, 중앙 은행의 개입과 조 바이든 미국 대통령의 고객 예금 보장은 정부가 해당 부문을 지원할 준비가 되어 있음을 보여준다.
또한 최근 보고서에 따르면 미국 금융 부문의 최고 기업들이 실패한 미국 은행(퍼스트 리퍼블릭 뱅크)를 지원하기 위해 300억 달러를 모금했다.
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