19일 블록비츠 뉴스에 따르면, 금융 지수 회사 T3 Index와 비트코인 옵션 거래 플랫폼 LedgerX가 공동으로 선보인 ‘비트코인 변동성(BitVol) 지수’는 어제 47.88로 다소 하락했다.
BitVol 지수는 거래 가능한 비트코인 옵션 가격에서 유래한 30일 기대 내재 변동성을 측정한다.
내재 변동성이란 실제 옵션 가격이 반영하는 변동성을 말한다.
이는 BS 옵션 가격 산정식을 통해 옵션의 실제 가격과 변동성 σ를 제외한 다른 변수들을 수식에 대입해 얻은 변동성이다.
옵션의 실제 가격은 수많은 옵션 트레이더들의 경쟁에 의해 결정되므로, 내재 변동성은 시장 참여자들의 미래에 대한 견해와 기대를 반영한다고 볼 수 있다.
이에 따라, 내재 변동성은 해당 시점의 실제 변동성에 가장 가깝다고 간주된다.
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